櫃買中心IRS提前了結作業 共結清3434億元

櫃買中心於今(109)年11月舉辦109年度新台幣利率交換(IRS)提前了結服務，在10家國內銀行、外商銀行及證券商參與下，於11月23日成功結清3434億元IRS契約，達到去年的1732億元的2倍。

櫃買中心指出，金融機構經常透過多空操作管理IRS交易的利率風險，造成交易部位的累積，不僅提高了交易對手風險，更增加後檯對帳與結清利息等作業風險與成本。櫃買中心為協助國內外金融機構降低前述風險與成本，每年均定期舉辦IRS提前了結服務，國內金融機構可在預先設定的投資組合風險變動下，以合理之價格將未到期的IRS契約提前終止，有助於降低交易雙方持有之契約數量及名目本金。不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力之目的，還可省去對帳、利息結算等後續作業，有效降低管理成本。

櫃買中心也表示，為了推廣國內金融機構參與，中心自103年起每年於11月舉辦IRS提前了結作業，有意參與之金融機構，可向該中心諮詢相關資訊，以預先規劃明年度之作業需求。

有關IRS提前了結相關訊息，請參考該中心網站(首頁 > 衍生性商品 > 店頭衍生性商品 > 店頭衍生性商品提前了結系統專區)。